Back Test. Fitur Amibroker yang Akan Menguji Seberapa Bagusnya Strategi Beli dan Jual Anda

Bismillahi wassholatu wassalamu 'ala rosulillah

Yang akan dibahas dalam bab ini adalah
1. membuat AFL sederhana
2. menguji suatu strategi beli-jual dengan fitur Back Test
3. membandingkan hasil uji Daily dengan Weekly



MEMBUAT AFL SEDERHANA

Ada kalanya seorang trader mencari-cari strategi apa yang paling baik untuk melakukan buy dan sell.
ada banyak metode yang bisa digunakan. saya akan contohkan yang sederhana saja.

Kita buat strategi sebagai berikut:
      Beli saat close cross MA20, jual saat close deadcross MA20

kita ingin mengetahui berapa profit yang bisa kita capai dengan menggunakan strategi tersebut di saham ADHI.JK dalam kurun waktu 1 jan 2018 - sekarang (14 apr 2018).

pertama kita buat dulu AFL yang bisa mewakili strategi kita tersebut supaya dipahami oleh Amibroker. AFL nya sebagai berikut


_SECTION_BEGIN("Price");

// menggambar chart harga
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() ); 

//mendefinisikan MA20 sebagai nilai close dari moving average 20 hari perdagangan
MA20=MA(C,20);

//menggambar garis MA20
Plot( MA20, "MA20", colorRed, ParamStyle("Style") ); 

//mendefinisikan kriteria beli dan jual
Buy=Cross(C,MA20);
Sell=Cross(MA20,C);

//memberi tanda di grafik saat beli dan jual
PlotShapes(IIf(Buy, shapeUpArrow , shapeNone), colorBlue,0,L,Offset=-10) ;
PlotShapes(IIf(Sell, shapeDownArrow , shapeNone), colorRed,0,H,Offset=-10) ;

_SECTION_END();


simpan AFL tersebut dengan nama "price 79.AFL", anda boleh menamakannya sesuka hati anda. Tampilannya akan seperti ini dalam editornya,

hasilnya di grafik akan seperti ini

panah biru waktunya beli, panah merah waktunya jual

MENGUJI SUATU STRATEGI BELI-JUAL DENGAN FITUR BACK TEST

oke, sekarang back test (pengujian) terhadap strategi kita sudah siap dijalankan.
hal yang perlu diperhatikan sebelum back test adalah:

1. Pastikan data yang akan diuji tidak terdapat data yang belum di split.
2. Pastikan setingan view(daily, weekly, montly) sudah sesuai dengan setingan yang terdapat di Bactester Settings untuk daily, weekly atau montly nya.

langsung aja kita buka chartnya ADHI.JK, lalu munculkan jendela Automatic Analysis

keterangan gambar di atas adalah:

1. Price 79.afl adalah nama file yang berisi strategi beli dan jual yang sudah kita buat di atas.
2. Set ke current symbol (karena tadi sudah di buka chartnya ADHI.JK).
3. Set interval pengujian.
4. Set Backtester settings. jika yang akan dites adalah grafik daily makaperiodicity jg set ke daily.

hasil back test menunjukkan dlm periode 1 jan 2018 sampai dengan 14 apr 2018 saham ADHI.JK memberikan profit total 18.12%.

MEMBANDINGKAN HASIL UJI DAILY DENGAN WEEKLY

Tidak valid rasanya kalau kita langsung mengambil kesimpulan baik/buruknya strategi jika interval waktunya ujinya hanya beberapa bulan saja dan tidak membandingkannya dengan strategi yang lain.

Sekarang mari kita bandingkan 2 strategi. Dalam contoh ini kita akan uji manakah strategi yang lebih baik antara trading daily dengan trading weekly dengan menggunakan ketentuan : buy saat close cross MA20 dan sell saat close deadcross MA20 (AFL nya sudah kita buat di atas).

kita akan uji dengan rentang waktu 1 jan 2012 sampai 31 des 2017. di range itu ADHI.JK sudah mengalami naik turun berulang2, jadi bisa kita anggap range ini mewakili data keseluruhan.

berikut adalah hasil ujinya:

jika kita buatkan tabel perbandingan yang sederhana menggunakan exel untuk lebih mudah membandingkannya maka hasilnya sbb

Ternyata trading daily lebih menggiurkan hasilnya dibandingkan weekly, profit total 609.77% dlm 6 tahun. oke lah secara profit memang lebih besar trading daily.

Tapi mampukah kita mengikuti strategi tersebut secara konsisten? lihat aja tuh, los nya 57x, sedangkan win hanya 16x. kuat gak kita menahan gempuran los sampe 57x? coba anda bayangkan misal hari ini beli bbrp hari kemudian harus cutlos karena grafik menunjukkan harus jual, lalu berikutnya beli dan los lagi dan lagi...

kalo anda memutuskan untuk berhenti menggunakan startegi itu karena tidak tahan dengan seringnya los ya anda gak akan sampai ke profit 609.77% tersebut.

jadi pada prinsipnya dalam trading saham tidak cukup hanya mengandalkan strategi bagus saja. Tapi juga memerlukan mental baja untuk selalu konsisten menggunakan strategi yang sudah kita pilih.

bahkan lebih ekstrim lagi menurut saya lebih baik fokus pada 7-10 saham saja yang ditradingkan secara konsisten, tidak perlu tergiur dengan saham lain. buat daftar saham-saham mana yang pergerakannya menarik jika menggunakan strategi MA20 yang sudah kita bahas ini. buat daftar namanya sebanyak 20 saham, backtest ke 20 saham tersebut, lalu ambil 7-10 saham terbaik saja untuk ditradingkan secara konsisten.

bandingkan juga dengan menggunakan MA50 dan MA100, daily dan weekly. Suatu strategi mungkin akan cocok dengan beberapa saham, tapi tidak cocok di saham yang lain. itulah gunanya bactest, kita memprediksi masa depan dengan mempelajari sejarahnya.

saya cukupkan pembahasan backtes sampai di sini, jika ada pertanyaan silahkan tulis komentar...